Forex Joe Nfp

Sistema NFP - Dados do Backtest fornecidos Junte-se a Mar 2007 Status: Membro 33 Mensagens Quais são as pessoas que tenho Eu tenho algo que eu gostaria de compartilhar com todos vocês. Rob Booker robbooker recentemente realizou um concurso para ver quem poderia encontrar o melhor sistema para negociar o relatório do NFP. Aqui está o sistema (dados de backtest no formato Excel), pois eu concordei em disponibilizá-lo livremente pouco depois de ganhar o concurso. Algumas notas sobre isso: este sistema depende muito de um indicador chamado Índice Sentinal. Origem criada por Joe Knight, adotei o conceito e usei-o no meu sistema. O que é é um índice de quotdollar criado tomando o movimento dos 7 principais pares baseados em USD (GBP USD, EUR USD, AUD USD, NZD USD, USD JPY, USD CAD, USD CHF) e a média de seus movimentos diários juntos para surgir Com uma mistura de todos eles, e uma direção geral do dólar. Eu traço isso no Excel, e coloco meu overtop de 7 dias no SMA, o que eu uso para entrar no sistema. Eu não tenho um meio automatizado de gráficos e distribuição do Índice Sentinal ainda (que eu pretendo distribuir livremente), mas eu ainda atualizo manualmente e oferece serviços como desenvolvimento de sistema personalizado com base no índice, meus sinais baseados em O Índice Sentinal e uma breve descrição de cada comércio diário, e assim por diante. Se você está interessado em qualquer um desses, PM ou envie-me um e-mail, e podemos fazer um sistema como este em conjunto. Taxa de sucesso: aprox. 80 em 4 anos Patrimônio líquido: 5,000 a 460,526.50 USD em 4 anos Pips: 10.467 em 4 anos (ou uma média de 215 por mês) NFP. txt 3 KB 4.375 downloads Carregado 12 de abril de 2007 11:34 am Senital Index. txt 2 KB 4,704 Downloads Carregado em 12 de abril de 2007 11:35 am Sentinal IndexSMA. mq4 3 KB 2,799 downloads Carregado 12 de abril de 2007 11:35 am Sentinal IndexSMAmodA. mq4 3 KB 2,337 downloads Carregado 12 de abril de 2007 11:35 am Inscrito em Mar 2007 Status: Membro 33 Posts Bem , O índice Sentinal ainda não está amplamente distribuído. Joe Knight é o criador original, e ele me deixou emprestar sua idéia, computarizar e testar de acordo com meu sistema NFP. Eu estou no processo de fazer uma página web que possui gráficos baseados em java em tempo real que fornecerão o indicador (sem carga). Estou de férias no Canadá, e retornarei nesta quarta-feira, então espere algo nesse próximo fim de semana. Eu não tenho um sistema completamente automático para produzir o indicador, embora eu esteja trabalhando em um programa para fazê-lo, então eu não consigo repetir meu trabalho aqui. Levaria muito tempo demais. Então espero que você possa ficar comigo nos próximos dias. Editar: Abaixo estão os arquivos do Sentinel MT4 para IBFX Mini NFP data. zip 18 KB 1,889 download Carregado em 12 de abril de 2007 11:36 Sentinal20Index1IBFX Mini. mq4 3 KB 2,696 downloads Carregado em 21 de abril de 2007 7:51 pm Será que as regras sentinais serão publicadas assim Podemos incorporá-los na nossa API. Parece que ele acabará sendo vendido. Livremente disponível no site, mas como podemos automatizar as negociações de nós mesmos sem as regras para o sentente. Não podemos voltar a testar seus resultados. E não podemos verificar os sinais. Você está planejando fazer as regras livremente disponíveis ou o indicador estará à venda? Bem, o índice Sentinal ainda não está amplamente distribuído. Joe Knight é o criador original, e ele me deixou emprestar sua idéia, computarizar e testar de acordo com meu sistema NFP. Eu estou no processo de fazer uma página web que possui gráficos baseados em java em tempo real que fornecerão o indicador (sem carga). Eu também estou iniciando um serviço de sinal com base neste indicador, onde irei oferecer números sentinelos atualizados, como negociar com base no indicador, sinais baseados no indicador, uma ajuda em troca, etc. Além disso, todos os dados que Eu tenho no indicador está de volta para casa. Estou de férias no Canadá, e retornarei nesta quarta-feira, então espere algo nesse próximo fim de semana. Eu não tenho um sistema completamente automático para produzir o indicador, embora eu esteja trabalhando em um programa para fazê-lo, então eu não consigo repetir meu trabalho aqui. Levaria muito tempo demais. Então espero que você possa ficar comigo nos próximos dias. Inscrito em Mar 2007 Status: Membro 33 Posts Im não recusando o índice Sentinal de ninguém. Vou disponibilizá-lo livremente, mas nenhum dos meus trabalhos está aqui. Se você quiser que as regras criem o índice Sentinal, algo que eu trabalhei horas por dia durante semanas para criar um formato utilizável, então você vai a qualquer momento (30 minutos usados ​​no sistema), pegue o fechamento da corrente Vela e subtrai o fechamento da vela anterior. Isso lhe dá um número que mostra qual direção (para cima se o número for positivo, para baixo se o número for negativo) o par moveu nas duas últimas duas velas de 30 minutos. Agora, faça isso para todos os 7 pares baseados em USD para a mesma vela (se você subtrair o fechamento na vela 8:30 do fechamento na vela 8:00 para 8 de janeiro de 2006 GBP, então você deve subtrair o fechamento na vela 8: 30 do fechamento na vela 8:00 para 8 de janeiro de 2006 para os outros 6 pares). Adicione todos os números juntos, divida por 7 (para chegar a um movimento médio do USD) e isso lhe dá um número. Logisticamente, a quantidade total total de todos os pares baseados em USD mudou-se. Agora traçam. Pegue um número de base, não importa o que é. Eu uso 1000. Para cada vela de 30 minutos você faz as regras acima para (e venha com seu número sentinal por cada 30 minutos), adicione isso ao seu número base. Se o seu primeiro cálculo lhe dá 8.24 (o número que você recebe depois de adicionar todos os movimentos juntos e dividir por 7), adicione-o ao seu número base 1000 para obter 1008.24. Trace isso no seu gráfico. O segundo cálculo (próxima vela de 30 minutos) dá-lhe um movimento de -3.12. Em seguida, adicione isso ao seu número anterior que se torna 1005.12. Você vê que é um número de sentinela. Se você gostaria de esperar alguns dias, eu definitivamente conseguiria você meus números gerados a mão. Até então, se alguém apresentar uma maneira automatizada de produzir isso em um gráfico, então gosto de ver isso. Isso me salvaria muito trabalho - Kev Savage Pip Fiend juntou-se a março de 2006 Status: OBRIGADO MERLIN, TWEE e FF Team 4.620 Posts Obrigado por postar essa idéia intrigante. Eu tenho jogado com a matemática para este índice sentinal. Eu tenho algumas perguntas 1. Em suas regras você diz que você supera o sma em cima disso. Como você está normalizando o índice para combinar a escala do SMA Ou você está se referindo a um sma de 7 dias do índice sentinal e não a um sma de 7 dias do fechamento Se for esse o caso, como você está determinando um SMA de 7 dias de 30min Índice Você está usando 336 períodos do intervalo de tempo de 30 minutos ou você está escolhendo algum horário particular do dia para indicar o final do dia. 2. Eu vejo do seu backtest, que você realizou o teste no GBPUSD. Você já tentou outros pares ou é essa estratégia para o GBPUSD. É uma ideia interessante. Gostaria de analisar ainda mais isso. Agradeço antecipadamente, Scott Obrigado pela informação. Pergunta, no entanto. A cruz USD JPY. Obviamente esse número será consideravelmente maior do que os outros. Não será esse parafuso com a sua média Por exemplo: o USD JPY move 7 pips, mas o GBP move 60 pips. Se você não normalizar e simplesmente tirar o valor subtraído, você receberá (0.07 0.006) 2 0.038, o que, obviamente, será desviado. Se você fizesse os valores de pip, você obteria (60 7) 2 33,5 pips. Então, o que é isso? Você precisa normalizar o valor do pip ou algo também, você diz que traça os 7 pares de bases do USD. Que pares são aqueles Se você está traçando os maiores, isso deve ser de 4 pares. Depois disso, temos o NZD, AUD e CAD, eu acho. Mas e quanto ao HKD, o SKK, o Rand, etc. Estou aceitando isso porque você não está incluindo aqueles. Apenas as 7 cruzes que mencionei. Direito Não recusar o índice Sentinal de ninguém. Vou disponibilizá-lo livremente, mas nenhum dos meus trabalhos está aqui. Se você quiser que as regras criem o índice Sentinal, algo que eu trabalhei horas por dia durante semanas para criar um formato utilizável, então você vai a qualquer momento (30 minutos usados ​​no sistema), pegue o fechamento da corrente Vela e subtrai o fechamento da vela anterior. Isso lhe dá um número que mostra qual direção (para cima se o número for positivo, para baixo se o número for negativo) o par moveu nas duas últimas duas velas de 30 minutos. Agora, faça isso para todos os 7 pares baseados em USD para a mesma vela (se você subtrair o fechamento na vela 8:30 do fechamento na vela 8:00 para 8 de janeiro de 2006 GBP, então você deve subtrair o fechamento na vela 8: 30 do fechamento na vela 8:00 para 8 de janeiro de 2006 para os outros 6 pares). Adicione todos os números juntos, divida por 7 (para chegar a um movimento médio do USD) e isso lhe dá um número. Logisticamente, a quantidade total total de todos os pares baseados em USD mudou-se. Agora traçam. Pegue um número de base, não importa o que é. Eu uso 1000. Para cada vela de 30 minutos você faz as regras acima para (e venha com seu número sentinal por cada 30 minutos), adicione isso ao seu número base. Se o seu primeiro cálculo lhe dá 8.24 (o número que você recebe depois de adicionar todos os movimentos juntos e dividir por 7), adicione-o ao seu número base 1000 para obter 1008.24. Trace isso no seu gráfico. O segundo cálculo (próxima vela de 30 minutos) dá-lhe um movimento de -3.12. Em seguida, adicione isso ao seu número anterior que se torna 1005.12. Você vê que é um número de sentinela. Se você gostaria de esperar alguns dias, eu definitivamente conseguiria você meus números gerados a mão. Até então, se alguém apresentar uma maneira automatizada de produzir isso em um gráfico, então gosto de ver isso. Isso me salvaria muito trabalho - Kev Savage Pip Fiend Juntou-se a Mar 2006 Status: Pip Samurai 975 Posts Uau, eu devo ter sido completamente cego. Os detalhes estavam na primeira publicação. Eu simplesmente não conseguia entender o que estava acontecendo. ESTÁ BEM. Agora eu entendo totalmente. Eu suponho que não seria muito difícil criar um indicador sobre isso para MT. Eu tenho olhado para fazer algo semelhante, mas para outra finalidade. Em uma nota secundária, eu pensaria que um índice de dólar razoável teria que possivelmente pesar cada uma dessas moedas com base no volume diário médio. Obviamente, os negócios em pares menos líquidos (como o GBP USD) podem mover o índice desproporcionalmente apenas por causa da maior volatilidade (devido à falta de liquidez). Novamente, não estou dizendo que o índice Sentinal deve ser modificado, mas eu estava pensando nas mesmas linhas. De qualquer maneira. Coisas interessantes. Eu acho que ele mencionou os 7 pares em sua primeira publicação. Este sistema depende muito de um indicador chamado Índice Sentinal. Origem criada por Joe Knight, adotei o conceito e usei-o no meu sistema. O que é é um índice de quotdollar criado tomando o movimento dos 7 principais pares baseados em USD (GBP USD, EUR USD, AUD USD, NZD USD, USD JPY, USD CAD, USD CHF) Eu simplesmente ignoro a decimal quando eu construí o meu índice. Dessa forma, ela se normaliza. Seria bom aqui Kevins assumir isso. Em uma nota secundária, eu pensaria que um índice de dólar razoável teria que possivelmente pesar cada uma dessas moedas com base no volume diário médio. Obviamente, os negócios em pares menos líquidos (como o GBP USD) podem mover o índice desproporcionalmente apenas por causa da maior volatilidade (devido à falta de liquidez). Novamente, não estou dizendo que o índice Sentinal deve ser modificado, mas eu estava pensando nas mesmas linhas. De qualquer maneira. Coisas interessantes. Este é um bom ponto. Eu nem pensava nisso. Outra coisa para brincar. Obrigado. Junte-se a Mar 2007 Status: Membro 33 Posts Sim, geralmente eu simplesmente ignoro o decimal para normalizar. As minhas primeiras tentativas de indexação foram criar um dia base (3 de janeiro de 2000) e ter o primeiro fim desse dia como um número base (insead de 1000). Então, para cada dia, subtrair os números sentinais do dia base como normal, tirando totalmente o decimal da equação, me dando um número arredondado normalizado dos pips totais movidos. O número realmente não importa, apenas os movimentos. Também levei em consideração a força de cada par em relação ao USD e seu efeito no índice Sentinal. Idealmente, se você fizer o índice sentinal sem factorizar isso, ele reagiria de forma diferente aos pares diferentes (vendo como alguns pares são mais efetuados pelo USD do que outros), em vez de tentar normalizar para que ele se comporte o mesmo em cada par . Eu meio que contei com isso, pois eu testaria todos os pares versus o índice Sentinal, e veria o que seria melhor durante diferentes dias e horas (e meses de anos). Eu meio que parou no GBP USD porque entrei em um concurso, e as restrições de tempo me obrigaram a manter um par em oposição ao backtesting manual em todos os outros. Estou trabalhando para colocar isso em um consultor especialista em MQL4, o que me deixará fazer uma resposta mais difícil contra outros pares muito mais rapidamente e me deixa compartilhar mais abertamente. Um índice quotcorrectedquot seria eu criando proporções sobre o quão longe um par ganho ou deslizou contra o USD (seu peso no USD atualmente contra os outros pares) e factorizando isso no número Sentinal, me dando um indicador diferente para cada par. Provavelmente vou trabalhar nisso mais tarde, mas acho que há muito mais para eu tirar o leite a partir deste momento, então eu colocar essa idéia no back burner. Além disso, eu já joguei algumas idéias e gráficos sobre apenas traçar o número Em prazos específicos. Se você só for capaz de trocar entre as horas das 5h e meia-noite, por exemplo, faça seu número lidar apenas com os horários entre as 17h e a meia-noite. Eu fiz uma entre as 9h e a meia-noite (ignorando completamente os horários da meia-noite às 9h), e os resultados são bastante agradáveis ​​e ainda refletem um bom indicador. Quando eu chegar em casa em alguns dias, eu definitivamente compartilharei mais sobre isso. Até então. - Kev Savage Pip Fiend juntou-se a março de 2006 Status: OBRIGADO MERLIN, TWEE e FF Team 4.620 Posts Kevin, quando você recebe um minuto, você poderia responder minha primeira pergunta sobre o sma de 7 dias neste post forexfactory showpost. 1amppostcount10 Junte-se a Mar 2007 Status: Membro 33 Posts Eu simplesmente fator. 30 minutos 336 SMA Você poderia usar uma hora do dia, mas você só apresentaria um ponto por dia, e uma linha reta entre eles. Também significa que você só poderia negociar nesse ponto durante o dia, porque só então você saberia se o seu número de sentinagem estava acima ou abaixo da SMA. - Kev Savage Pip Fiend Juntou-se a Mar 2006 Status: OBRIGADO MERLIN, TWEE e FF Team 4.620 Posts Eu simplesmente fator. 30 minutos 336 SMA Você poderia usar uma hora do dia, mas você só apresentaria um ponto por dia, e uma linha reta entre eles. Também significa que você só poderia negociar nesse ponto durante o dia, porque só então você saberia se o seu número de sentinagem estava acima ou abaixo da SMA. - Kev Savage Pip Fiend Obrigado, o 336 é o que eu pensei que seria.3 Estratégias para notícias comerciais (NFP) As notícias comerciais são perigosas, pois os movimentos de preços selvagens e erráticos podem se estender contra o comerciante. Os comerciantes precisam estar atentos à gestão de riscos, procurando Para capitalizar quando no lado direito do movimento Compartilhamos três tipos diferentes de estratégias para negociação durante a notícia O grande dia está aqui, e os relatórios da folha de pagamento não-agrícola relatam que uma grande parte do mundo está aguardando será finalmente revelada amanhã de manhã em 8:30 da manhã em Nova York. Os anúncios de notícias desta natureza podem ter uma vida própria com a quantidade de interesse que recebem. Mas itrsquos é importante para notar o perigo e os riscos de negociação em tais eventos. Ninguém no mundo tem ideia da forma como o NFP imprimirá o chip e, mesmo que o fizesse, não há como saber exatamente como o mercado irá cobrar esses dados. O que se segue são três maneiras pelas quais os comerciantes podem procurar negociar anúncios de notícias de grande importância como o NFP. Mas, antes de entrar nas estratégias, Irsquod gosta de enfatizar o perigo de negociar em tais ambientes. Muitos profissionais optam por evitar o comércio durante anúncios de notícias de alto impacto apenas por causa de quão perigoso ou errático podem ser. Se você nunca trocou durante um desses eventos, ou se você não se sentir confortável assumindo o risco estranho que é inevitável com um anúncio de alto impacto, troque na conta de demonstração ou fique à margem. Não há vergonha ao ter medo de um mercado, o que ajuda a manter os comerciantes vivos. Bravado ou machismo é absolutamente inútil se você drenar todo seu patrimônio. Você pode obter uma conta demo completamente gratuita. A estratégia lsquoSlingshotrsquo Esta estratégia procura capitalizar o caos que pode resultar durante uma impressão especialmente forte. Nesta estratégia, o comerciante quer olhar para entrar no NFP com a (s) posição (s) completa (s), de modo que, se a volatilidade criada em torno do anúncio puder empurrar seus negócios profundamente em território lucrativo, eles podem procurar aproveitar isso . O estilingue parece escalar as posições vencedoras à medida que o comércio se move no favor do traderrsquos, e uma variedade de entradas ou estratégias de entrada podem ser usadas para desencadear a posição inicial. Apoio e identificação de resistência é uma necessidade antes de abrir qualquer posição. Os comerciantes também podem dar um passo adiante, olhando para os gráficos horários ou de quatro horas para determinar quaisquer tendências que possam existir levando ao anúncio. Desta forma, se os viés que entram no NFP ocorram após a liberação dos dados, o comerciante pode estar no lado direito do movimento. O suporte e a resistência são tão importantes porque aquilo é o ponto de partida com o qual o comerciante pode fechar a posição se os preços se avançarem muito contra eles. As paradas para posições longas podem ficar abaixo do suporte, e as paradas para posições curtas podem ir acima da resistência, de modo que se qualquer um desses níveis estiverem quebrados, a perda pode ser minimizada. O Slingshot parece capitalizar dos movimentos estendidos na direção traderrsquos Preparado por James Stanley Os comerciantes podem até incorporar um gatilho técnico no comércio com um indicador como MACD, como nós tínhamos explicado no artigo, o MACD como um Trigger de Entrada. Uma nota chave aqui: os comerciantes são aconselhados a investigar a distância de parada em suas posições antes de um anúncio de dados tão pesado quanto o NFP. Spreads pode alargar-se muito rapidamente, já que os fabricantes de mercado donrsquot querem perder a impressão tanto quanto os comerciantes de varejo. Quando os spreads se ampliam, as paradas podem ser desencadeadas antes que os preços começem a tendência e isso pode ser desastroso para o comerciante. Imagine o cenário em que você entrou no NFP com uma posição longa do EURUSD carregando um bypass de 20 pips Se os spreads se expandirem para 40 pips, isso desencadeia sua parada e executará a ordem de parada lsquoat best. rsquo Isso pode implicar deslizamento adicional além do seu 20 pip Pare. Mas, se os preços, em seguida, tendem até 150 pips no EURUSD, você não tem posição restante mesmo que você estivesse certo na posição longa. Infelizmente, o itrsquos é impossível de saber como os spreads podem crescer durante um dado comunicado de imprensa, especialmente o NFP. Os comerciantes geralmente querem investigar uma distância de parada mínima de 40 pips ou mais e, mesmo assim, a volatilidade rápida pode tornar a posição vulnerável. Esta é apenas outra razão pela qual a negociação de ambientes de notícias é tão perigosa, mas as recompensas em potencial podem ser enormes se o comerciante puder encontrar-se no lado direito da posição, e isso é o que é o slingshot. Se o comerciante é capaz de navegar neste terreno sem conseguir um sucesso, thatrsquos onde o estilingue entra, pois os comerciantes podem escalar posições lucrativas, pois os preços podem aumentar a seu favor. As reversões de Reversão de Notícias são intrinsecamente perigosas em um ambiente normal, mas ao adicionarem o risco adicional em torno de anúncios de notícias, isso pode tornar esse tipo de estratégia muito perigoso. O forte dinheiro e a gestão de riscos são um requisito para o sucesso nesses ambientes, porque a sua experiência nunca tem certeza de quais reversões podem ocorrer. Como a estratégia de Slingshot, os comerciantes querem entrar no lançamento com o suporte e os níveis de resistência identificados. Então esperam as notícias. No período imediato após o anúncio da notícia, o comerciante pode assistir preços para ver se esses níveis de resistência ou resistência de longo prazo entram em jogo. E se eles fizerem, o comerciante observa para tentar ter uma idéia de se ou não esses níveis vão segurar. The News Reversal Preparado por James Stanley A ação de preço pode ser de grande ajuda aqui. Os comerciantes querem que o suporte chegue ao mercado nesses níveis de longo prazo antes de desencadear uma posição longa com uma parada abaixo do suporte. A chave aqui está encaixada firmemente, de modo que, se a inversão não for reproduzida, a posição é retirada rapidamente. Mas se esse nível de suporte for mantido, o comerciante pode começar a aumentar a escala uma vez que o cargo começa a se mover a seu favor, em um esforço para capturar o máximo possível. A lsquoUse a Newsrsquo Estratégia de longo prazo A folha de pagamento não agrícola pode ser um trocador de jogos. Uma grande batida ou falta pode parar uma tendência morta em suas trilhas e criar reversões maciças. Mas isso não acontece todos os meses. Em muitos casos, uma enorme volatilidade é criada em torno do anúncio com talvez um pouco de seguimento depois disso apenas para ver as tendências retomando sua trajetória anterior. Isso pode ser potencialmente uma grande oportunidade para os comerciantes de longo prazo pegar ou adicionar posições a um preço muito mais favorável do que teria sido capaz de fazê-lo. Letrsquos olha um exemplo para mais clareza. Letrsquos diz que Joe é abusivo no EURUSD por qualquer motivo. Talvez hersquos apenas um grande touro de USD, ou talvez hersquos um não-crente na recuperação européia. Seja qual for o motivo, Joe sabe que quer curtir EURUSD. Mas depois de passar um mês confinado a uma pequena gama perto do apoio a longo prazo, Joe hasnrsquot teve uma oportunidade de entrada convincente no par. Joe pode entrar no NFP procurando fazer uma pechincha. Ele pode olhar para o seu gráfico de longo prazo para estabelecer alguns níveis de resistência em que hersquod gostaria de vender se os preços puderem chegar lá. O próximo passo no processo é esperar que a notícia venha para ver se os preços podem subir para essa zona de resistência para que Joe possa decretar um pedido. A lsquoUse a abordagem de longo prazo Newsrsquo preparada por James Stanley Uma vez que o preço se move em resistência, Joe pode começar a procurar vender com uma parada acima da zona de resistência. Os comerciantes podem olhar para um gráfico de curto prazo para procurar indicações de ação de preço de padrões de reversão de alta ou baixa para aumentar a eficácia potencial da estratégia. --- Escrito por James Stanley James está disponível no Twitter JStanleyFX Para se juntar à lista de distribuição do James Stanleyrsquos, clique aqui. Gostaria de aprimorar o seu FX Education O DailyFX lançou recentemente a DailyFX University, que é completamente gratuita para todos e todos os comerciantes. O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados cambiais globais.